Криптовалюта        01 марта 2018        6         0

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеля

как создать криптопртфель

Вместе с Виталием Тонтиным,который ведет образовательный канал о трейдинге, разберемся в том, как провести технический анализ криптовалютных инвестиционных портфелей.

Как создать свой инвестиционный криптопортфель

Для этого нам понадобится сервисTradingView, который удобно использовать при торговле криптовалютой. С помощью этого сервиса можно создавать синтетический график и следить за состоянием вашего криптовалютного портфеля.

Синтетический график — это созданный с помощью математической формулы график, отображающий поведение как минимум двух финансовых инструментов, в нашем случае — криптовалют.

Зачем криптовалютный портфель?

Технический анализ портфеля поможет вам визуально оценить волатильность будущего или уже существующего криптопортфеля, а также сравнить его инвестиционную привлекательность путем сопоставления его прошлой доходности с доходностью основной криптовалюты — BTC.

Как собрать криптовалютный портфель?

Для начала нам понадобится составить список, состоящий из двух элементов: криптовалюты, входящие в ваш инвестиционный портфель, и их количество.

К примеру, возьмем ТОП-5 криптовалют с наивысшей капитализацией, кроме биткоина, и вложим в каждую из них по $1000. У нас получится следующее распределение:

ТОП-5 криптовалют

Далее нам нужно перейти на сайт TradingView, зарегистрировать аккаунт, если вы еще этого не сделали, и, используя простую математическую формулу, составить график вашего портфеля.

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеля

Где Crypto — котировка выбранной криптовалюты в паре с BTC (к примеру, ETHBTC); V — количество монет.

Итак, используя данные из таблицы и формулу, создаем запрос для TradingView, который мы будем вписывать в поле ввода котировки:

(ETHBTC*1.03 + XRPBTC*847.46 + BCHBTC*0.65 + LTCBTC*3.92 + ADABTC*2439.02) * BTCUSD

синтетический график нашего криптовалютного портфеля

На выходе мы получили синтетический график нашего криптовалютного портфеля, который можем анализировать как обычный график любой криптовалюты. Сейчас мы уже можем визуально оценить его поведение:

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеляопределить для себя средний и максимальный исторический уровень просадки,

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеляи среднюю дневную волатильность.

Оценка привлекательности портфеля

Важным моментом в создании инвестиционных портфелей является оценка альтернативы. Говоря простым языком, нам нужно убедиться в том, было ли выгодно в прошлом инвестировать в такой портфель, или было бы лучше просто вложить все в биткоин. Для этого мы должны добавить к уже созданному ранее синтетическому графику так называемый бэнчмарк, в нашем случае это BTCUSD.

Следуем инструкции:

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеля

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеля

В конечном итоге у нас должен получиться вот такой график, позволяющий сравнить прошлую доходность вашего инвестиционного портфеля с доходностью биткоина в таком же временном интервале.

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеля

Как видим, в данном случае инвестиции в сегодняшние ТОП-5 криптовалют принесли бы максимально около 900% прибыли с октября 2017 года, а в то же время инвестиции в биткоин могли бы показать максимально около 320% дохода. Оба показателя колоссально большие, но инвестиции в альткоины были бы более привлекательными.

Следующее, что мы можем сделать, это визуально оценить то, насколько коррелированы между собой 2 графика, то есть стоимость нашего портфеля и стоимость биткоина. Для этого меняем график свечей на линию и смотрим:

Основы трейдинга: Создаем график инвестиционного портфеля

Как видите, примерно с 15 января 2018 года наш синтетический график (портфель) имеет достаточно сильную положительную корреляцию с биткоином. Это значит, что он практически полностью повторяет характер колебания цен биткоина.

Такое поведение может быть связано, в первую очередь, с отсутствием каких-либо внешних факторов, влияющих исключительно на наш портфель, к примеру, важные новости по нашим криптовалютам.

С другой стороны, такое поведение графиков может свидетельствовать о сильном влиянии глобальных (в контексте криптовалютной индустрии) новостей на весь рынок в целом и о сильной статистической зависимости альткоинов от биткоина.

По материалам источника:decenter.org

  Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лучшая Крипто-Биржа
HashFlare
Раскрутись в Соцсетях